Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret

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À propos

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits


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  • Auteur(s)

    Laurence Carassus, Gilles Pagès

  • Éditeur

    Vuibert

  • Distributeur

    ePagine

  • Date de parution

    09/07/2015

  • Collection

    LMD Maths

  • EAN

    9782311401660

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    400 Pages

  • Action copier/coller

    Dans le cadre de la copie privée

  • Action imprimer

    Dans le cadre de la copie privée

  • Poids

    39 914 Ko

  • Entrepôt

    ePagine

  • Support principal

    ebook (ePub)

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Gilles Pagès

  • Pays : France
  • Langue : Francais

Gilles Pagès est Professeur à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il est également Responsable du master Probabilités & finance dit master « El Karoui » commun à l'université Pierre et Marie Curie et à l'Ecole polytechnique.

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